Vibe-Trading 数据源实战Tushare rt_fut_min 期货实时分钟行情接口完整指南【免费下载链接】Vibe-TradingVibe-Trading: Your Personal Trading Agent项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/vi/Vibe-TradingTushare 的rt_fut_min接口提供全市场期货合约的实时分钟行情1/5/15/30/60 分钟在 Vibe-Trading 项目中作为期货方向的数据源技能agent/src/skills/tushare/SKILL.md被封装供 Agent 在做期货盘中分析、日内策略信号与持仓监控时按需加载调用。读完本文你将掌握该接口的权限开通、参数语义、输出字段含义、单合约/多合约调用写法以及通过主力合约映射、分钟快照回放与历史分钟接口组合出完整期货分钟数据流水线的实战方案。一、接口定位Vibe-Trading 期货分钟数据链路中的实时一环在 Vibe-Trading 的期货数据技能目录agent/src/skills/tushare/references/期货数据/中分钟级别的行情由三个接口分工覆盖接口数据类型时间范围文档rt_fut_min实时分钟当前交易时段实时本文rt_fut_min_daily分钟快照回放当日开市以来全量分钟本文ft_mins历史分钟超过 10 年历史历史分钟行情三个接口支撑盘中实时取数 → 当日快照回放 → 历史回溯研究的完整链路。其中rt_fut_min的特点是实时与多合约并发文档明确说明该接口每分钟可请求 500 次并支持多个合约代码在同一请求中一次性提取非常适合做全市场期货合约的盘中轮询监控。二、调用前的准备权限、安装与 Tokenrt_fut_min属于需要单独开通权限的接口正式权限请以 Tushare 官方权限说明为准仓库文档原文标注为需单独开权限。在 Vibe-Trading 中使用该接口前需要完成以下三步环境准备与技能内通用流程一致详见 SKILL.md# 1. 安装 tushare推荐 Python 3.7可选清华镜像加速 pip install tushare -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple # 2. 配置 token 环境变量 export TUSHARE_TOKENyour_token在仓库提供的官方示例脚本 agent/src/skills/tushare/scripts/stock_data_example.py 中token 的获取采用环境变量优先、本地缓存兜底的策略from src.config.accessor import get_env_config token get_env_config().data.tushare_token or ts.get_token() pro ts.pro_api(token)即优先读取项目配置中的tushare_token取不到时再回退到ts.get_token()读取 tushare 本地记录的 token。接口返回统一为 pandas DataFramert_fut_min的输出即 DataFrame字段见下文。三、接口能力总览与两种取数模式rt_fut_min的官方定义为获取全市场期货合约实时分钟数据支持1MIN/5MIN/15MIN/30MIN/60MIN五种频度并提供三种接入方式Python SDKpro.rt_fut_min(...)直接返回 DataFrameHTTP Restful API以标准 HTTP 请求方式调用WebSocket适合需要持续推送实时行情的场景。接口限量每分钟可以请求 500 次且一次请求可携带多个合约代码逗号分隔是高频盘中轮询的首选接口。此外Tushare 同时提供了当日开市以来的所有历史分钟数据即分钟快照回放接口名为rt_fut_min_daily——区别在于该回放接口一次只支持提取一个合约。四、输入参数详解4.1rt_fut_min输入参数名称类型必选描述ts_codestrY期货合约代码如CU2310.SHF支持多个合约逗号分隔freqstrY分钟频度1MIN/5MIN/15MIN/30MIN/60MINts_code的格式为品种代码合约月份交易所后缀例如CU2501.SHF代表上期所铜 2501 合约。如需获取主力合约的实时分钟文档明确要求先通过主力映射接口fut_mapping取得当前主力对应的具体月合约代码再以该月合约代码调用rt_fut_min详见第六节。4.2rt_fut_min_daily输入参数名称类型必选描述ts_codestrY期货合约代码仅支持一次一个合约的回放freqstrY分钟频度同上date_strstrN回放日期格式YYYY-MM-DD默认为交易当日支持回溯一天date_str使该接口具备轻量级的历史能力当需要复盘上一交易日开盘以来的分钟走势时无需切换到ft_mins直接指定date_str即可回放但注意仅支持回溯一天更长历史请使用 历史分钟行情 的ft_mins接口其start_date/end_date为YYYY-MM-DD HH:MM:SS格式的 datetime单次最大 8000 行可覆盖 10 年以上数据。4.3freq参数取值freq说明1MIN1 分钟5MIN5 分钟15MIN15 分钟30MIN30 分钟60MIN60 分钟注意实时接口的 freq 参数为全大写枚举1MIN与历史分钟接口ft_mins的小写写法1min不同混用会导致参数不识别这是跨接口组合使用时最容易踩的坑。五、输出字段说明rt_fut_min每次返回一行代表一个合约×时间的分钟 K 线共 9 个字段名称类型默认显示描述codestrY合约代码freqstrY频度timestrY交易时间openfloatY开盘价closefloatY收盘价highfloatY最高价lowfloatY最低价volintY成交量amountfloatY成交金额oifloatY持仓量与历史分钟接口ft_mins的字段对比历史分钟行情实时接口的列名更短codevsts_code、timevstrade_time但 OHLCV 语义完全一致同时两者都输出期货特有的oi持仓量单位手字段可用于盘中判断资金是否真实进场而非仅靠价格波动。需要与日线口径对齐时可参考 期货日线行情fut_daily其输出还包含结算价settle、涨跌change1/change2等字段。六、实战Python SDK 调用6.1 单合约实时分钟import os import tushare as ts pro ts.pro_api() # 单个合约沪铜 25011 分钟频度 df pro.rt_fut_min(ts_codeCU2501.SHF, freq1MIN) print(df.head())6.2 多合约批量提取利用接口支持多个合约同时提取的特性一次请求拉取多个品种# 多个合约沪铜 2501 与 2502逗号分隔 df pro.rt_fut_min(ts_codeCU2501.SHF,CU2502.SHF, freq1MIN)多合约提取可显著摊薄 500 次/分钟请求额度。一个工程化的轮询写法是先用fut_basic合约信息按交易所拉取在市的普通合约列表筛选当日可交易合约后拼接ts_code列表再分批调用rt_fut_min。需要说明的是仓库文档示例中的df pro.df pro.rt_fut_min(...)是接口文档页的笔误多了一次无意义的pro.df赋值实际应写为df pro.rt_fut_min(...)。6.3 当日分钟快照回放# 回放沪铜 2501 当日开市以来的全部分钟只支持单合约 df pro.rt_fut_min_daily(ts_codeCU2501.SHF, freq5MIN) # 指定回放日期默认为交易当日可回溯一天 df pro.rt_fut_min_daily(ts_codeCU2501.SHF, freq5MIN, date_str2025-03-14)快照回放非常适合盘中某个时间点才启动监控的场景——先把当日已经走过的分钟补齐再切换到rt_fut_min持续轮询增量实现无缝隙的日内分钟数据重建。七、主力合约分钟的正确打开方式fut_mapping 联动期货实时分钟接口按具体月合约取数而量化与策略场景通常需要跟踪主力合约流动性最好、持仓最大的月份。rt_fut_min文档明确指出如果需要主力合约分钟请先通过主力映射接口获取对应的合约代码后提取分钟。主力映射接口为fut_mapping详细参数见 期货主力与连续合约其输入支持ts_code连续合约代码如TF.CFX、trade_date、start_date、end_date输出为三列ts_code连续合约代码、trade_date起始日期、mapping_ts_code当日主力对应的月合约代码。标准联动流程如下pro ts.pro_api() # 第一步取十年期国债连续合约每个交易日对应的主力月合约 mapping pro.fut_mapping(ts_codeTF.CFX) # 第二步取最近一个交易日的实际主力合约代码 latest mapping.sort_values(trade_date).iloc[-1] main_ts_code latest[mapping_ts_code] # 例如 TF1912.CFX # 第三步用主力月合约代码拉取实时分钟 df pro.rt_fut_min(ts_codemain_ts_code, freq1MIN)由于主力合约会随移仓换月而切换见 期货主力与连续合约 中的数据样例TF1912.CFX与TF1909.CFX在不同日期依次充当主力策略代码应在每个交易日盘前刷新一次映射避免盘中因移仓导致ts_code指向已非主力的合约。八、在 Vibe-Trading Agent 中的技能调用方式在 Vibe-Trading 中tushare 以技能Skill形式组织agent/src/skills/tushare/SKILL.md接口明细文档存放于references/目录。技能加载由 agent/src/agent/skills.py 中的SkillsLoader实现其设计采用两级渐进式披露progressive disclosure系统提示词仅注入一行技能摘要get_descriptions避免占用上下文完整文档按需加载get_content由load_skill工具触发且split_sections会把 Markdown 标题结构拆成骨架 分节内容Agent 可以先看目录再精准定位某一节。这意味着 Agent 在收到查看沪铜主力实时分钟行情这类意图时会先加载tushare技能、定位到 实时分钟行情再按文档中的rt_fut_min参数约定构造真实调用。仓库注释还量化了这种设计的意义在捆绑技能语料中tushare技能全文约 10 万字符首屏仅能覆盖 9.1%分节加载能显著减少翻页次数。九、注意事项与最佳实践请求频率控制rt_fut_min的额度为每分钟 500 次多合约批量提取可有效节省次数对超过额度的请求需做重试与退避处理。权限独立开通该接口需单独开通权限与一般基础接口如日线的积分门槛不同权限未开时会报权限类错误。freq 大小写实时接口用1MIN大写历史接口ft_mins用1min小写两者不要混用。主力映射每日刷新主力合约会随移仓换月变化rt_fut_min只认具体月合约务必先经fut_mapping解析参考 期货主力与连续合约。快照回放覆盖范围rt_fut_min_daily仅覆盖当日开市以来date_str可回溯一天且只支持单合约跨日研究请使用ft_mins历史分钟行情。夜盘与交易时段国内期货如上期所、中金所存在夜盘time字段会体现对应交易时段的时间戳做日内聚合时需按品种的交易时间规则可参考 合约信息 中的trade_time_desc字段划分自然日。字段口径vol为整数类型手、amount与价格类字段为浮点与日线接口的amount万元单位不同跨接口换算时需注意单位一致性。十、总结rt_fut_min是 Vibe-Trading 获取期货盘中实时分钟行情的核心入口其500 次/分钟 多合约并发的能力定位与rt_fut_min_daily快照回放、fut_mapping主力映射、ft_mins历史分钟共同构成了可复用的期货分钟数据流水线。按照本文的顺序——先开通权限与配置 token再理解ts_code/freq参数与 9 个输出字段接着用 Python SDK 实现单/多合约轮询与当日回放最后通过fut_mapping落地主力合约分钟提取——即可将接口能力接入 Vibe-Trading 的日内策略、盘中监控与复盘分析流程。【免费下载链接】Vibe-TradingVibe-Trading: Your Personal Trading Agent项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/vi/Vibe-Trading创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考 Vibe-Trading 数据源实战：Tushare rt_fut_min 期货实时分钟行情接口完整指南
Vibe-Trading 数据源实战Tushare rt_fut_min 期货实时分钟行情接口完整指南【免费下载链接】Vibe-TradingVibe-Trading: Your Personal Trading Agent项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/vi/Vibe-TradingTushare 的rt_fut_min接口提供全市场期货合约的实时分钟行情1/5/15/30/60 分钟在 Vibe-Trading 项目中作为期货方向的数据源技能agent/src/skills/tushare/SKILL.md被封装供 Agent 在做期货盘中分析、日内策略信号与持仓监控时按需加载调用。读完本文你将掌握该接口的权限开通、参数语义、输出字段含义、单合约/多合约调用写法以及通过主力合约映射、分钟快照回放与历史分钟接口组合出完整期货分钟数据流水线的实战方案。一、接口定位Vibe-Trading 期货分钟数据链路中的实时一环在 Vibe-Trading 的期货数据技能目录agent/src/skills/tushare/references/期货数据/中分钟级别的行情由三个接口分工覆盖接口数据类型时间范围文档rt_fut_min实时分钟当前交易时段实时本文rt_fut_min_daily分钟快照回放当日开市以来全量分钟本文ft_mins历史分钟超过 10 年历史历史分钟行情三个接口支撑盘中实时取数 → 当日快照回放 → 历史回溯研究的完整链路。其中rt_fut_min的特点是实时与多合约并发文档明确说明该接口每分钟可请求 500 次并支持多个合约代码在同一请求中一次性提取非常适合做全市场期货合约的盘中轮询监控。二、调用前的准备权限、安装与 Tokenrt_fut_min属于需要单独开通权限的接口正式权限请以 Tushare 官方权限说明为准仓库文档原文标注为需单独开权限。在 Vibe-Trading 中使用该接口前需要完成以下三步环境准备与技能内通用流程一致详见 SKILL.md# 1. 安装 tushare推荐 Python 3.7可选清华镜像加速 pip install tushare -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple # 2. 配置 token 环境变量 export TUSHARE_TOKENyour_token在仓库提供的官方示例脚本 agent/src/skills/tushare/scripts/stock_data_example.py 中token 的获取采用环境变量优先、本地缓存兜底的策略from src.config.accessor import get_env_config token get_env_config().data.tushare_token or ts.get_token() pro ts.pro_api(token)即优先读取项目配置中的tushare_token取不到时再回退到ts.get_token()读取 tushare 本地记录的 token。接口返回统一为 pandas DataFramert_fut_min的输出即 DataFrame字段见下文。三、接口能力总览与两种取数模式rt_fut_min的官方定义为获取全市场期货合约实时分钟数据支持1MIN/5MIN/15MIN/30MIN/60MIN五种频度并提供三种接入方式Python SDKpro.rt_fut_min(...)直接返回 DataFrameHTTP Restful API以标准 HTTP 请求方式调用WebSocket适合需要持续推送实时行情的场景。接口限量每分钟可以请求 500 次且一次请求可携带多个合约代码逗号分隔是高频盘中轮询的首选接口。此外Tushare 同时提供了当日开市以来的所有历史分钟数据即分钟快照回放接口名为rt_fut_min_daily——区别在于该回放接口一次只支持提取一个合约。四、输入参数详解4.1rt_fut_min输入参数名称类型必选描述ts_codestrY期货合约代码如CU2310.SHF支持多个合约逗号分隔freqstrY分钟频度1MIN/5MIN/15MIN/30MIN/60MINts_code的格式为品种代码合约月份交易所后缀例如CU2501.SHF代表上期所铜 2501 合约。如需获取主力合约的实时分钟文档明确要求先通过主力映射接口fut_mapping取得当前主力对应的具体月合约代码再以该月合约代码调用rt_fut_min详见第六节。4.2rt_fut_min_daily输入参数名称类型必选描述ts_codestrY期货合约代码仅支持一次一个合约的回放freqstrY分钟频度同上date_strstrN回放日期格式YYYY-MM-DD默认为交易当日支持回溯一天date_str使该接口具备轻量级的历史能力当需要复盘上一交易日开盘以来的分钟走势时无需切换到ft_mins直接指定date_str即可回放但注意仅支持回溯一天更长历史请使用 历史分钟行情 的ft_mins接口其start_date/end_date为YYYY-MM-DD HH:MM:SS格式的 datetime单次最大 8000 行可覆盖 10 年以上数据。4.3freq参数取值freq说明1MIN1 分钟5MIN5 分钟15MIN15 分钟30MIN30 分钟60MIN60 分钟注意实时接口的 freq 参数为全大写枚举1MIN与历史分钟接口ft_mins的小写写法1min不同混用会导致参数不识别这是跨接口组合使用时最容易踩的坑。五、输出字段说明rt_fut_min每次返回一行代表一个合约×时间的分钟 K 线共 9 个字段名称类型默认显示描述codestrY合约代码freqstrY频度timestrY交易时间openfloatY开盘价closefloatY收盘价highfloatY最高价lowfloatY最低价volintY成交量amountfloatY成交金额oifloatY持仓量与历史分钟接口ft_mins的字段对比历史分钟行情实时接口的列名更短codevsts_code、timevstrade_time但 OHLCV 语义完全一致同时两者都输出期货特有的oi持仓量单位手字段可用于盘中判断资金是否真实进场而非仅靠价格波动。需要与日线口径对齐时可参考 期货日线行情fut_daily其输出还包含结算价settle、涨跌change1/change2等字段。六、实战Python SDK 调用6.1 单合约实时分钟import os import tushare as ts pro ts.pro_api() # 单个合约沪铜 25011 分钟频度 df pro.rt_fut_min(ts_codeCU2501.SHF, freq1MIN) print(df.head())6.2 多合约批量提取利用接口支持多个合约同时提取的特性一次请求拉取多个品种# 多个合约沪铜 2501 与 2502逗号分隔 df pro.rt_fut_min(ts_codeCU2501.SHF,CU2502.SHF, freq1MIN)多合约提取可显著摊薄 500 次/分钟请求额度。一个工程化的轮询写法是先用fut_basic合约信息按交易所拉取在市的普通合约列表筛选当日可交易合约后拼接ts_code列表再分批调用rt_fut_min。需要说明的是仓库文档示例中的df pro.df pro.rt_fut_min(...)是接口文档页的笔误多了一次无意义的pro.df赋值实际应写为df pro.rt_fut_min(...)。6.3 当日分钟快照回放# 回放沪铜 2501 当日开市以来的全部分钟只支持单合约 df pro.rt_fut_min_daily(ts_codeCU2501.SHF, freq5MIN) # 指定回放日期默认为交易当日可回溯一天 df pro.rt_fut_min_daily(ts_codeCU2501.SHF, freq5MIN, date_str2025-03-14)快照回放非常适合盘中某个时间点才启动监控的场景——先把当日已经走过的分钟补齐再切换到rt_fut_min持续轮询增量实现无缝隙的日内分钟数据重建。七、主力合约分钟的正确打开方式fut_mapping 联动期货实时分钟接口按具体月合约取数而量化与策略场景通常需要跟踪主力合约流动性最好、持仓最大的月份。rt_fut_min文档明确指出如果需要主力合约分钟请先通过主力映射接口获取对应的合约代码后提取分钟。主力映射接口为fut_mapping详细参数见 期货主力与连续合约其输入支持ts_code连续合约代码如TF.CFX、trade_date、start_date、end_date输出为三列ts_code连续合约代码、trade_date起始日期、mapping_ts_code当日主力对应的月合约代码。标准联动流程如下pro ts.pro_api() # 第一步取十年期国债连续合约每个交易日对应的主力月合约 mapping pro.fut_mapping(ts_codeTF.CFX) # 第二步取最近一个交易日的实际主力合约代码 latest mapping.sort_values(trade_date).iloc[-1] main_ts_code latest[mapping_ts_code] # 例如 TF1912.CFX # 第三步用主力月合约代码拉取实时分钟 df pro.rt_fut_min(ts_codemain_ts_code, freq1MIN)由于主力合约会随移仓换月而切换见 期货主力与连续合约 中的数据样例TF1912.CFX与TF1909.CFX在不同日期依次充当主力策略代码应在每个交易日盘前刷新一次映射避免盘中因移仓导致ts_code指向已非主力的合约。八、在 Vibe-Trading Agent 中的技能调用方式在 Vibe-Trading 中tushare 以技能Skill形式组织agent/src/skills/tushare/SKILL.md接口明细文档存放于references/目录。技能加载由 agent/src/agent/skills.py 中的SkillsLoader实现其设计采用两级渐进式披露progressive disclosure系统提示词仅注入一行技能摘要get_descriptions避免占用上下文完整文档按需加载get_content由load_skill工具触发且split_sections会把 Markdown 标题结构拆成骨架 分节内容Agent 可以先看目录再精准定位某一节。这意味着 Agent 在收到查看沪铜主力实时分钟行情这类意图时会先加载tushare技能、定位到 实时分钟行情再按文档中的rt_fut_min参数约定构造真实调用。仓库注释还量化了这种设计的意义在捆绑技能语料中tushare技能全文约 10 万字符首屏仅能覆盖 9.1%分节加载能显著减少翻页次数。九、注意事项与最佳实践请求频率控制rt_fut_min的额度为每分钟 500 次多合约批量提取可有效节省次数对超过额度的请求需做重试与退避处理。权限独立开通该接口需单独开通权限与一般基础接口如日线的积分门槛不同权限未开时会报权限类错误。freq 大小写实时接口用1MIN大写历史接口ft_mins用1min小写两者不要混用。主力映射每日刷新主力合约会随移仓换月变化rt_fut_min只认具体月合约务必先经fut_mapping解析参考 期货主力与连续合约。快照回放覆盖范围rt_fut_min_daily仅覆盖当日开市以来date_str可回溯一天且只支持单合约跨日研究请使用ft_mins历史分钟行情。夜盘与交易时段国内期货如上期所、中金所存在夜盘time字段会体现对应交易时段的时间戳做日内聚合时需按品种的交易时间规则可参考 合约信息 中的trade_time_desc字段划分自然日。字段口径vol为整数类型手、amount与价格类字段为浮点与日线接口的amount万元单位不同跨接口换算时需注意单位一致性。十、总结rt_fut_min是 Vibe-Trading 获取期货盘中实时分钟行情的核心入口其500 次/分钟 多合约并发的能力定位与rt_fut_min_daily快照回放、fut_mapping主力映射、ft_mins历史分钟共同构成了可复用的期货分钟数据流水线。按照本文的顺序——先开通权限与配置 token再理解ts_code/freq参数与 9 个输出字段接着用 Python SDK 实现单/多合约轮询与当日回放最后通过fut_mapping落地主力合约分钟提取——即可将接口能力接入 Vibe-Trading 的日内策略、盘中监控与复盘分析流程。【免费下载链接】Vibe-TradingVibe-Trading: Your Personal Trading Agent项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/vi/Vibe-Trading创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考