tick-stock-panel 盘中分钟信号实战指南csgi_* 特征、上穿下穿条件与历史回放验证【免费下载链接】tick-stock-panelTSP自托管、零运维的 A 股「选股 监控 回测」量化工作台 | LLM能力驱使策略定制个股分析复盘 | 自由接入第三方数据源与个性化扩展数据 | 个人开源项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/ti/tick-stock-paneltick-stock-panel 是一款自托管、零运维的 A 股「选股 监控 回测」量化工作台。本文带你上手它的盘中分钟信号能力用csgi_*特征写出价格上穿分时均价这类条件再通过历史回放在真实分钟 K 线里验证触发时点先验证、再配监控避免盘中误报。一、什么是盘中分钟信号大多数量化条件是日级的RSI80、放量突破但盘中机会稍纵即逝。tick-stock-panel 的信号库支持timeframeintraday的盘中信号只基于当日已完成的一分钟 K 线计算防未来函数信号输出是上升沿条件从 false 变 true 的那一根 bar 才触发首根 bar 不触发数据不足时特征为 null、判 false绝不误报。一条信号在四个场景共用同一套特征构造器口径完全一致消费路径用途监控中心规则字段引用csgi_*列命中即弹窗/推送分钟策略timeframes[1m]策略直接引用csgi_*列分钟回测历史分钟 K 重放策略表现历史回放只读本地分钟分区验证信号触发时点对应源码见 intraday_features.py 与 custom_signals.py。二、认识 csgi_* 的 12 个分钟特征盘中条件的左字段只能是白名单内的 12 个分钟特征每个特征都是每根已完成 bar 一个值的序列price现价该分钟收盘价vwap分时均价当日累计成交金额 / 成交量pct_vs_prev_close相对昨收涨跌幅pct_from_open相对开盘涨跌幅vol_ratio_1m_today / 3m_today / 5m_today1/3/5 分钟放量比滚动窗口对比前 N 根窗口不跨午休、不跨日day_high_dist / day_low_dist距当日最高/最低价的距离负数距离越近open_30m_high_dist / open_30m_low_dist距开盘 30 分钟高/低点的距离几个关键设计让特征干净可靠会话对齐滚动窗口只在 09:30–11:30 / 13:00–15:00 各自时段内回看不会被午休污染null 语义窗口不满、基准为零、缺昨收时特征为 null任何条件对 null 判 false不拿 0 冒充数据只用已收盘 bar盘中评估时严格过滤掉未完成的当前分钟。完整特征清单与中文标签定义在 intraday_features.py 的INTRADAY_FEATURES中。三、cross_up / cross_down上穿与下穿怎么写盘中条件在常规比较符 !之外额外支持两个高频运算符cross_up上穿前一根 bar 左值 ≤ 右值且当前 bar 左值 右值cross_down下穿前一根 bar 左值 ≥ 右值且当前 bar 左值 右值。右值既可以是数字阈值也可以是field:特征名形式的另一条特征序列。两个经典例子信号条件价格上穿分时均价price cross_up field:vwap涨破昨收上穿 0 轴pct_vs_prev_close cross_up 0其实项目已内置 4 个白送的分时穿越信号signal_intraday_avg_cross_up/down、signal_intraday_zero_cross_up/down它们与自定义csgi_*信号由同一表达式机制生成你只需照葫芦画瓢扩展自己的组合条件多个条件之间是 AND 关系。内置定义见 intraday_signals.py。另外两个实用参数min_bars当日已完成 bar 数不足时强制不触发如设为 30 可避开开盘前半小时的乱跳取值 0–240盘中信号不支持日期偏移leftDays/rightDays实时路径上跨日语义不安全保存时会被明确拦截。四、历史回放先验证再配监控信号写好了最该问的问题是它过去一个月到底在哪些时刻触发过tick-stock-panel 提供专用回放接口POST /api/custom-signals/intraday/replay实现见 signals.py规则很友好区间最长 60 天、单次最多 200 只标的只读本地已有的分钟 K 分区不消耗任何盘中数据能力零成本反复实验昨收自动取自本地日 K按严格早于当日取最近收盘历史数据与盘中评估口径一致。拿到触发时点列表后你可以核对每次上穿/下穿是否对应真实的分时走势拐点再决定要不要把它挂进监控或分钟策略。回放逻辑与测试覆盖分别见 signals.py 与 test_intraday_signals.py。五、把信号挂到监控中心验证满意后到监控中心新建规则在条件字段里选择csgi_*列、操作符选为真truth即可与内置 4 个分时信号并列使用——存量规则列名不变零迁移。命中后你会得到右下角弹窗可配音效、持久化触发记录以及每条记录命中了哪个条件、当时什么价位的明细还可按规则把告警推送到飞书 / 企业微信 / 邮件。六、新手上手清单 ✅确保本地已有目标标的的历史分钟 K数据页拉取否则回放无米下锅在信号库新建盘中信号选 2–3 个特征写条件优先用cross_up避免持续满足反复触发设min_bars建议 ≥30过滤开盘噪音用回放接口跑 60 天历史逐条核对触发时点满意后再配置监控规则或分钟策略观察 1–2 个交易日再放量。更多口径细节可阅读官方文档 features.md盘中信号分钟K章节自定义信号与 AI 生成的实现位于 custom_signals_ai.py支持用一句自然语言让 AI 帮你起草条件。【免费下载链接】tick-stock-panelTSP自托管、零运维的 A 股「选股 监控 回测」量化工作台 | LLM能力驱使策略定制个股分析复盘 | 自由接入第三方数据源与个性化扩展数据 | 个人开源项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/ti/tick-stock-panel创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考 tick-stock-panel 盘中分钟信号实战指南：csgi_* 特征、上穿下穿条件与历史回放验证
tick-stock-panel 盘中分钟信号实战指南csgi_* 特征、上穿下穿条件与历史回放验证【免费下载链接】tick-stock-panelTSP自托管、零运维的 A 股「选股 监控 回测」量化工作台 | LLM能力驱使策略定制个股分析复盘 | 自由接入第三方数据源与个性化扩展数据 | 个人开源项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/ti/tick-stock-paneltick-stock-panel 是一款自托管、零运维的 A 股「选股 监控 回测」量化工作台。本文带你上手它的盘中分钟信号能力用csgi_*特征写出价格上穿分时均价这类条件再通过历史回放在真实分钟 K 线里验证触发时点先验证、再配监控避免盘中误报。一、什么是盘中分钟信号大多数量化条件是日级的RSI80、放量突破但盘中机会稍纵即逝。tick-stock-panel 的信号库支持timeframeintraday的盘中信号只基于当日已完成的一分钟 K 线计算防未来函数信号输出是上升沿条件从 false 变 true 的那一根 bar 才触发首根 bar 不触发数据不足时特征为 null、判 false绝不误报。一条信号在四个场景共用同一套特征构造器口径完全一致消费路径用途监控中心规则字段引用csgi_*列命中即弹窗/推送分钟策略timeframes[1m]策略直接引用csgi_*列分钟回测历史分钟 K 重放策略表现历史回放只读本地分钟分区验证信号触发时点对应源码见 intraday_features.py 与 custom_signals.py。二、认识 csgi_* 的 12 个分钟特征盘中条件的左字段只能是白名单内的 12 个分钟特征每个特征都是每根已完成 bar 一个值的序列price现价该分钟收盘价vwap分时均价当日累计成交金额 / 成交量pct_vs_prev_close相对昨收涨跌幅pct_from_open相对开盘涨跌幅vol_ratio_1m_today / 3m_today / 5m_today1/3/5 分钟放量比滚动窗口对比前 N 根窗口不跨午休、不跨日day_high_dist / day_low_dist距当日最高/最低价的距离负数距离越近open_30m_high_dist / open_30m_low_dist距开盘 30 分钟高/低点的距离几个关键设计让特征干净可靠会话对齐滚动窗口只在 09:30–11:30 / 13:00–15:00 各自时段内回看不会被午休污染null 语义窗口不满、基准为零、缺昨收时特征为 null任何条件对 null 判 false不拿 0 冒充数据只用已收盘 bar盘中评估时严格过滤掉未完成的当前分钟。完整特征清单与中文标签定义在 intraday_features.py 的INTRADAY_FEATURES中。三、cross_up / cross_down上穿与下穿怎么写盘中条件在常规比较符 !之外额外支持两个高频运算符cross_up上穿前一根 bar 左值 ≤ 右值且当前 bar 左值 右值cross_down下穿前一根 bar 左值 ≥ 右值且当前 bar 左值 右值。右值既可以是数字阈值也可以是field:特征名形式的另一条特征序列。两个经典例子信号条件价格上穿分时均价price cross_up field:vwap涨破昨收上穿 0 轴pct_vs_prev_close cross_up 0其实项目已内置 4 个白送的分时穿越信号signal_intraday_avg_cross_up/down、signal_intraday_zero_cross_up/down它们与自定义csgi_*信号由同一表达式机制生成你只需照葫芦画瓢扩展自己的组合条件多个条件之间是 AND 关系。内置定义见 intraday_signals.py。另外两个实用参数min_bars当日已完成 bar 数不足时强制不触发如设为 30 可避开开盘前半小时的乱跳取值 0–240盘中信号不支持日期偏移leftDays/rightDays实时路径上跨日语义不安全保存时会被明确拦截。四、历史回放先验证再配监控信号写好了最该问的问题是它过去一个月到底在哪些时刻触发过tick-stock-panel 提供专用回放接口POST /api/custom-signals/intraday/replay实现见 signals.py规则很友好区间最长 60 天、单次最多 200 只标的只读本地已有的分钟 K 分区不消耗任何盘中数据能力零成本反复实验昨收自动取自本地日 K按严格早于当日取最近收盘历史数据与盘中评估口径一致。拿到触发时点列表后你可以核对每次上穿/下穿是否对应真实的分时走势拐点再决定要不要把它挂进监控或分钟策略。回放逻辑与测试覆盖分别见 signals.py 与 test_intraday_signals.py。五、把信号挂到监控中心验证满意后到监控中心新建规则在条件字段里选择csgi_*列、操作符选为真truth即可与内置 4 个分时信号并列使用——存量规则列名不变零迁移。命中后你会得到右下角弹窗可配音效、持久化触发记录以及每条记录命中了哪个条件、当时什么价位的明细还可按规则把告警推送到飞书 / 企业微信 / 邮件。六、新手上手清单 ✅确保本地已有目标标的的历史分钟 K数据页拉取否则回放无米下锅在信号库新建盘中信号选 2–3 个特征写条件优先用cross_up避免持续满足反复触发设min_bars建议 ≥30过滤开盘噪音用回放接口跑 60 天历史逐条核对触发时点满意后再配置监控规则或分钟策略观察 1–2 个交易日再放量。更多口径细节可阅读官方文档 features.md盘中信号分钟K章节自定义信号与 AI 生成的实现位于 custom_signals_ai.py支持用一句自然语言让 AI 帮你起草条件。【免费下载链接】tick-stock-panelTSP自托管、零运维的 A 股「选股 监控 回测」量化工作台 | LLM能力驱使策略定制个股分析复盘 | 自由接入第三方数据源与个性化扩展数据 | 个人开源项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/ti/tick-stock-panel创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考